Trading System Quality Number

Caprica nos fóruns BMT iniciou algumas discussões sobre o Van Tharps Max Expectancy e o Van Tharps System Quality Number (SQN). Eu estava vagamente familiar com esses princípios, então eu aprendi muito nos últimos dias. Os princípios por trás das duas fórmulas são interessantes, mas eu sou um tipo de carne e batatas, então eu desnatado, que consegui uma compreensão básica e depois fui direto para o download para que eu possa adicionar isso ao NinjaTrader. Caprica publicou dois downloads que são os Tipos de Otimizador NinjaTrader, então, basicamente, agora em vez de otimizar o Lucro Líquido, você pode otimizar o Max Expectancy ou o SQN. Executei algumas das estratégias do meu sistema através dos novos tipos de otimizadores, e ficou bastante chocado. Quando você combina esses novos tipos de otimizadores com o otimizador genético de piershs, você pode elevar sua estratégia de teste para todas as alturas novas. O link para os downloads para NinjaTrader está incluído no tópico. Eu também recomendo verificar os outros segmentos de Psicologia e Gerenciamento de Dinheiro no fórum BMT, há mais discussões sobre o dimensionamento de posição de Van Tharps e várias novas discussões sobre gerenciamento de riscos. Estou aprendendo muito a cada dia de colegas comerciantes que chegaram o suficiente na jornada comercial para prestar a devida atenção à gestão do dinheiro e à psicologia. Citando caprica, aqui está uma definição rápida de Max Expectancy: Então, o que é expectativa A expectativa é a sua porcentagem de lucro por vitória multiplicada pela sua taxa de vitoria, menos sua porcentagem de perdas por perda, multiplicada pela sua taxa de perda. A expectativa diz o que você pode esperar (ganhar ou perder) por cada dólar arriscado. Os cassinos ganham dinheiro porque a expectativa de cada um de seus jogos é a seu favor. Jogue o tempo suficiente e espera-se que você perca e espera-se que ganhem porque os 8220odds8221 estão a seu favor. Exemplo, você poderia ter 99 negócios perdidos, cada um custando-lhe um dólar. Assim, você ficaria abaixo de 99. No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de 500, então você teria uma recompensa líquida de 401 (500 menos 99) 8212, apesar de apenas uma de suas negociações ser um vencedor e 99 de suas negociações Eram perdedores. E, novamente citando caprica, aqui está uma citação no Número da Qualidade do Sistema: A única maneira de qualificar e otimizar seriamente qualquer sistema é através do seu Número de Qualidade do Sistema (SQN). Eu aconselho você a se referir a Van Tharp para referência sobre o assunto. Assumindo um conjunto de N trades (Ngt30 para ser estatisticamente significante), SQN é definido da seguinte forma: SQN Squareroot (N) Média (do N ProfitampLoss) Std dev (do N ProfitampLoss). Quanto maior a N, mais oportunidades de negociação você tem. Quanto maior o PampL médio, melhor você obviamente. Quanto menor o Std dev (PampL), mais regulares são os seus resultados e os menores são os drawdowns. Observe aqui que se você otimizar o maior SQN. Você maximiza de fato o produto Naverage PampL e você minimiza o dev de Std (PampL) e os drawdowns ao mesmo tempo. Isso é exatamente o que todos os bons comerciantes devem estar procurando seu sistema. Este é um item de negociação ou um componente que foi criado usando o QuantShare por um de nossos membros. Este item pode ser baixado e usado pelo QuantShare Trading Software. Os itens comerciais são de diferentes tipos. Existem downloaders de dados, indicadores de negociação, sistemas de negociação, listas de vigilância e informações de composição. Você pode usar este item e centenas de outros gratuitamente baixando o QuantShare. Principais razões pelas quais você deve usar o QuantShare: trabalha com mercados norte-americanos e internacionais (estoque, divisas, opções, futuros, ETF). Oferece-lhe as ferramentas que o ajudarão a tornar-se um comerciante rentável. Permite implementar quaisquer ideias comerciais. Outros usuários da QuantShare Nossa equipe de suporte é muito receptiva e responderá a todas as suas perguntas. Implementaremos todos os recursos sugeridos. Preço muito baixo e muito mais recursos do que a maioria dos outros softwares de negociação Dr. Van Tharp desenvolveu esta Fórmula para Sistemas de Negociação. Mais tarde, descobriu que o indicador SQN é muito poderoso para medir a moda. Ele aplicou a fórmula SQN para a variação diária do preço de uma ação ou um índice, provou ser uma excelente medida da qualidade de uma tendência. Quando você ama o conceito de impulso e força relativa, este é um ótimo indicador para você, porque a força relativa e os indicadores tradicionais de momentum não se concentram na volatilidade de um mercado. Com o SQN você resolve o problema. Por exemplo, você procura estoque de tendência que tenha uma tendência estável e de alta qualidade por 100 períodos. O indicador SQN irá mostrar se a tendência é de alta qualidade. Van Tharp descreve a Qualidade dos estoques, índices, moedas e commodities com este SQN Scores: Pontuação: 1,6 - 1,9 Abaixo da média, mas compatível Pontuação: 2,0 - 2,4 Pontuação Média: 2,5 - 2,9 Boa Pontuação: 3,0 - 5,0 Excelente Pontuação: 5,1 - 6,9 Superb Pontuação: 7,0 - Mantenha isso e você pode ter o Santo Graal. O que diz a pontuação SQN: Por exemplo, um estoque tem um valor SQN de 2,8, o que significa que o desempenho nos últimos 100 períodos foi 2,8 maior que o desvio padrão do estoque. Então, se você exibir seu estoque universum, olhe para ações que tenham uma pontuação SQN de 2,5 ou superior e veja esses gráficos excelentes. Este indicador seria um ótimo filtro para encontrar tendências de estoque. Você pode mudar o período que você procura. Mas meus melhores resultados foram com um semestre - 100 dias. O Período Mínimo deve ser de 25. Para mais informações, você pode ler Livros Van Thaprs. Para usar esse indicador em um gráfico, basta digitar: um gráfico sqni (100) (a, Número de qualidade do sistema)